Modélisateur Expérimenté - Risque de Crédit H/F

Les missions du poste

Qui sommes nous

Bienvenue au Crédit Mutuel ! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au coeur de notre action, et ce toujours avec optimisme ! Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d'une relation personnalisée et de confiance. Véritable acteur de proximité, notre ancrage local contribue pleinement au développement de l'emploi et à la vitalité des territoires. Parce que nos valeurs mutualistes de solidarité, d'égalité, de responsabilité et d'engagement se vivent et ne se décrètent pas, rejoignez-nous !
Pourquoi nous recrutons

DIRECTION DES RISQUES

Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Elle est le point d'entrée de la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique, au coeur de l'actualité économique et financière.

Vos missions

Au sein du département Risque de crédit, vous intégrez l'équipe en charge de la conception et du suivi des modèles IFRS9 de calcul des provisions saines.

Les principales missions de l'équipe sont les suivantes :

Composante modélisation :
- Modéliser les paramètres de risque de crédit : probabilités de défaut (PD), pertes en cas de défaut (LGD) et exposition en cas de défaut (EAD) en y intégrant un caractère prospectif (vision « forward-looking ») ;
- Concevoir, produire et documenter le backtesting de ces modèles ;
- Réaliser des études de modélisation ad-hoc : sensibilité des pertes à l'environnement macro-économique, projections du coût du risque (ICAAP, stress-tests) ;
- Mettre en oeuvre des évolutions méthodologiques en réponse aux évolutions réglementaires et aux demandes des organes de contrôle internes (LOD2, LOD3) et externes (CAC, régulateurs) ;
- Présenter les différents travaux en Comités techniques ;
- Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle (internes ou externes).

Composante analyse de données :
- Produire et analyser des indicateurs de performance (KPI) relatifs au dispositif de provisionnement du Groupe ;
- Contrôler et fiabiliser la qualité des données de production, en lien avec les différentes MOE / MOA ;
- Présenter les différents travaux, en Comités techniques et lors de missions d'audit (internes ou externes).

Ce que vous allez vivre chez nous

Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 250 collaborateurs et collaboratrices au quotidien.

Concrètement, nos collaborat.eur.rice.s bénéficient :
- D'une rémunération annuelle fixe sur 13 mois et d'une prime de participation et d'intéressement
- De 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an
- De titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour (60% pris en charge par l'employeur ; 40% par le.la collaborat.eur.rice)
- D'un accord de télétravail (2 jours de télétravail/semaine)
- D'une protection sociale renforcée avec 85% de participation employeur
- D'une convention collective avantageuse et d'un ensemble de mesures complémentaires (parentalité, handicap & proches aidants, égalité professionnelle)
- D'un plan de formation ambitieux et d'un accompagnement tout au long de la carrière favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

Compétences recherchées
- Expérience en modélisation statistique du risque de crédit ;
- Maîtrise des outils Python / SAS ;
- Aisance dans la manipulation de données volumineuses et complexes avec SQL ;
- Connaissance des exigences réglementaires relatives au risque de crédit (dont la norme IFRS9) ;
- Compétences analytiques et capacité de vulgarisation ;
- Force de proposition ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Qualité rédactionnelle.

Profil recherché

Issu d'une grande école d'ingénieur ou d'un M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistiques, finance ou économie, vous présentez une première expérience professionnelle d'au moins 5 ans réussie dans un établissement bancaire et financier ou un cabinet d'audit/conseil.